Тестирование торговых стратегий на исторических данных с помощью Quantstrat. Часть 6. Запуск тестирования стратегии на исторических данных.

Первая часть
Вторая часть
Третья часть
Четвертая часть
Пятая часть

 

 

Теперь настала пора запустить тестирование нашей стратегии. Это делается с помощью функции applyStrategy().

 

# Запускаем стратегию

applyStrategy(strategy = strategy.st, portfolios = portfolio.st)

 

После запуска обновляем объекты нашей стратегии.

 

 

# Обновляем объекты стратегии

updatePortf(portfolio.st)

updateAcct(account.st)

updateEndEq(account.st)

 

При повторных запусках стратегии во время инициализации объектов портфеля, счета и стратегии, либо при очистке остатков предыдущих запусков стратегий и значений нашего портфеля и счета, вы можете получить следующее сообщение об ошибке:

 

Error in rm(list = paste("order_book", name, sep = "."), pos = .strategy) : 

  объект '.strategy' не найден

Error in rm(list = paste(c("account", "portfolio"), name, sep = "."),  : 

  объект '.blotter' не найден

Error in rm(list = name, pos = .strategy) : объект '.strategy' не найден

 

Это происходит, если вы очистили свое рабочее окружение, в результате чего были удалены соответствующие объекты. В этом случае необходимо заново создать эти объекты с помощью команд:

 

.blotter <- new.env()

.strategy <- new.env()

 

Далее необходимо проанализировать результаты. Что в итоге мы получили, сделает ли наша стратегия нас богатыми?