В прошлой статье мы вместе увидели, как создать стохастический осциллятор с поправкой на волатильность. В этой статье мы будем использовать те же рассуждения о RSI, но мы будем делать поправку на корреляцию, а не на волатильность. Основная идея состоит в том, чтобы увидеть, хотим ли мы взвесить период ретроспективного анализа RSI на основе показателя скользящей корреляции.
Наш план будет заключаться в том, чтобы научиться кодировать RSI, который изменяет период ретроспективного анализа в каждый период времени на основе последней скользящей корреляции между ценой и моментумом. Причина, по которой я выбрал расчет моментума, заключается в том, что, мы еще не знаем период ретроспективного анализа для RSI, и, следовательно, мы не можем рассчитать меру корреляции специально для него. Когда мы знаем корреляцию между моментумом и рыночной ценой, мы можем преобразовать эту информацию в переменные периоды ретроспективного анализа для RSI. Мы увидим это более подробно ниже.
