Третья часть
Четвертая часть
Пятая часть
Шестая часть
Седьмая часть
Восьмая часть
Девятая часть
После проведения тестирования на исторических данных хотелось бы убедиться в корректности результатов тестирования. Не очень хочется рисковать своими деньгами, пока мы не уверены, что библиотека Quantstrat, которую мы использовали, работает без ошибок. Самый простой способ сделать это - воспроизвести наше тестирование в какой-либо другой программе, и сравнить результаты тестирования.
Мы будем использовать программу TSLab, которая широко известна в качестве платформы для алгоритмической торговли. Ее характерной особенностью является то, что она позволяет создавать алгоритм в виде блок-схемы, просто соединяя между собой "кубики" будущей программы. В вашем распоряжении большая библиотека индикаторов, и элементов торговой математики, что позволит вам создать торгового робота любой сложности.
Поскольку TSLab не является героем данной серии статей, подробно останавливаться на создании и тестировании стратегий с ее помощью мы не будем. Единственный момент, на котором нужно остановиться - скачивание исторических котировок. Практика показывает, что в зависимости от настроек, выбранных при загрузке исторических данных, результаты тестирования могут достаточно сильно отличаться. Например, в TSLab время свечи – время начала свечи. Если выбрать время окончания, могут быть проблемы. В моем случае при скачивании исторических данных использовались следующие настройки:
Собранная в TSLAB наша стратегия выглядит следующим образом:
А теперь давайте сравним результаты тестирования торговой стратегии на исторических данных в Quantstrat и TSLAB. Для удобства я выбрал только основные показатели с свел их в таблицу.
Таким образом, можно видеть, что результаты практически идентичны. В части чистой прибыли точное совпадение, небольшие различия в других показателях вызваны, скорее всего, техническими особенностями программ.
Комментариев нет:
Отправить комментарий