среда, 17 февраля 2016 г.

Работа с финансовыми временными рядами в R. Часть 8. Импорт котировок из Yahoo! в R


Функция  get.hist.quote() из пакета tseries может быть использована для прямого импорта данных по символу тикера с finance.yahoo.com в объект класса zoo (импорт нескольких тикеров одновременно пока не поддерживается).
Давайте скачаем дневные цены закрытия SBUX за период с 1 мартп 1993 года по 1 марта 2008 года:

> library(tseries)
> SBUX.z = get.hist.quote(instrument="sbux", start="1993-03-01", end="2008-03-01", quote="AdjClose", provider="yahoo", origin="1970-01-01", compression="d", retclass="zoo")

--2015-12-06 14:00:14--  http://chart.yahoo.com/table.csv?s=sbux&a=2&b=01&c=1993&d=2&e=01&f=2008&g=d&q=q&y=0&z=sbux&x=.csv
Распознаётся chart.yahoo.com (chart.yahoo.com)… 66.196.66.213, 217.12.1.155, 66.196.66.212, ...
Подключение к chart.yahoo.com (chart.yahoo.com)|66.196.66.213|:80... соединение установлено.
HTTP-запрос отправлен. Ожидание ответа... 200 OK
Длина: нет данных [text/csv]
Сохранение в: «/tmp/RtmpBqjXsZ/file12815cb2a683»

    0K .......... .......... .......... .......... ..........  512K
   50K .......... .......... .......... .......... .......... 1,11M
  100K .......... .......... .......... .......... .......... 3,79M
  150K .......... .......... .......... .......... ..........  710K
  200K .......... .......... .......... .                     359M=0,2s

2015-12-06 14:00:14 (1,01 MB/s) - «/tmp/RtmpBqjXsZ/file12815cb2a683» сохранён [237072]

Опциональный аргумент origin=”1970-01-01” задает начальное значение для внутреннего числового представления дат, а аргумент compression=”d”  показывает, что должны быть скачаны дневные данные. Объект SBUX.z принадлежит классу zoo, а временной индекс классу Date.

> class(SBUX.z)
[1] "zoo"
> class(index(SBUX.z))
[1] "Date"
> start(SBUX.z)
[1] "1993-03-01"
> end(SBUX.z)
[1] "2008-02-29"

Комментариев нет:

Отправить комментарий