В общем случае взвешенным скользящим средним является любое среднее, которое устанавливает различные весовые коэффициенты для наблюдаемых значений случайной величины. Идея его расчета заключается в том, чтобы придать больший вес новым наблюдениям, и меньший вес более старым наблюдениям.
В практике технического анализа наибольшее распространение получило линейно взвешенное скользящее среднее (англ. Linear Weighted Moving Average), формула расчета которого в общем виде выглядит следующим образом:
Представленная выше формула может быть записана в свернутом виде:
где n – интервал сглаживания;
Pt-i – значение цены в период времени (t-i).
Следует отметить, что знаменатель представляет собой арифметическую прогрессию и для удобства расчетов может быть преобразован следующим образом:
Таким образом, приведенную выше формулу можно представить так:
Комментариев нет:
Отправить комментарий