Пакет rusquant для анализа российского финансового рынка с использованием языка R

Для работы на российском фондовом рынке добрые люди написали отличное расширение rusquant, которое позволяет скачивать котировки с сайта Финама и Московской биржи. Установить его можно с помощью команды: 

> install.packages("rusquant", repos="http://R-Forge.R-project.org")  

Теперь попробуем скачать данные и построить дневной график фьючерса РТС с начала 2014 года: 

> library(rusquant) 

> getSymbols("SPFB.RTS", from="2014-01-01", src="Finam")> chartSeries(SPFB.RTS)  

 

Добавим сюда индикатор EMA с периодом 20: 

> addEMA(n=20, col="red") 

 

Можно скачивать не только дневные данные. Требуемый период можно задать с помощью опции "period". Доступные значения: 1min, 5min, 10min, 15min, 30min, hour, day, week, month.  

Например, скачаем пятиминутные данные для Газпрома за последние несколько дней и построим график:  

> getSymbols("GAZP", from=Sys.Date()-4, src="Finam", period="5min") chartSeries(GAZP, theme="white")