SSМА показывает среднее значение цены за некоторый период времени. Во взвешенном скользящем среднем последним данным присваивается больший вес, а более ранним — меньший.
Формула:
Первое значение сглаженного скользящего среднего рассчитывается, как простое скользящее среднее (SMA):
SUM1 = SUM (CLOSE (i), N) SMMA1 = SUM1 / N
Второе значение рассчитывается по следующей формуле:
SMMA (i) = (SUM1 — SMMA (i — 1) + CLOSE (i)) / N
Последующие скользящие средние рассчитываются по следующей формуле:
PREVSUM = SMMA (i-1) * N; SMMA (i) = (PREVSUM — SMMA (i — 1) + CLOSE (i)) / N
где:
SUM — сумма;
SUM1 — сумма цен закрытия N периодов, отсчитываемая от предыдущего бара;
PREVSUM — сглаженная сумма предыдущего бара;
SMMA (i — 1) — сглаженное скользящее среднее предыдущего бара;
SMMA (i) — сглаженное скользящее среднее текущего бара (кроме первого);
CLOSE (i) — текущая цена закрытия; N — период сглаживания.
В результате арифметических преобразований формула может быть упрощена:
где:
SMMA(i-1) — предыдущее значение индикатора;
n — количество единичных периодов;
PRICE — текущее значение цены.
Особенности:
1. SMMA придает гораздо большее значение показателям последних дней. Поэтому является взвешенным
2. Предшествующей динамике цен придается меньший вес, при вычислении используются все данные по ценам — за весь период действия.
Экспоненциальное скользящее среднее
Взвешенное скользящее среднее
Взвешенное по объёму скользящее среднее
Адаптивная скользящая средняя Кауфмана
Двойная экспоненциальная скользящая средняя (DEMA)
Тройная экспоненциальная скользящая средняя - Triple exponential moving average (TEMA)
Комментариев нет:
Отправить комментарий