Адаптивная скользящая средняя Кауфмана — технический индикатор, построенный на базе экспоненциально сглаженной скользящей средней и оригинальной формулы, использующей волатильность для расчета динамически изменяющейся сглаживающей переменной. Формула AMA:
Здесь fastest — быстрый коэффициент сглаживания за f периодов, slowest — медленный коэффициент сглаживания за s периодов.
Для коррекции периода усреднения базовой EMA введен специальный «коэффициент эффективности» ER (от англ. efficiency ratio). Этот коэффициент служит для оценки трендовой составляющей рынка в текущий момент времени. Благодаря ему адаптивная средняя автоматически подстраивается под рыночные условия: в боковике она становится более плавной и медленной, а в периоды тренда, напротив, становится более чувствительной, чтобы чутко реагировать на возможные переломы тенденции.
Вычисление коэффициента эффективности ER в момент времени t за период n:
В числителе формулы рассчитывается общее движение цены, а в знаменателе сумма шумовых движений. Значение ER стремится к нулю, когда на рынке нет конкретного направления, и к единице, когда рынок движется направленно. Чем более устойчивое и ровное будет движение, тем ближе к единице будет значение коэффициента.
Стандартные настройки индикатора, которые предлагал Кауфман, выглядят следующим образом:
n = 10 для окна вычисления коэффициента эффективности,
f = 2 для быстрой скользящей средней,
s = 30 для медленной скользящей средней.
Экспоненциальное скользящее среднее
Взвешенное скользящее среднее
Взвешенное по объёму скользящее среднее
Комментариев нет:
Отправить комментарий