Скользящее среднее с динамическим периодом усреднения Чанда (Chande's Variable Index Dynamic Average, VIDYA)

Скользящее среднее с динамическим периодом усреднения Чанда (Chande's Variable Index Dynamic Average, VIDYA) аналогично экспоненциальному скользящему среднему (EMA), но автоматически корректирует силу сглаживания в соответствии с волатильностью цен.

Индикатор VIDYA был разработан Тушаром Чандом (Tushar Chande) и представлен в марте 1992 г. в журнале Technical Analysis of Stocks & Commodities. В первой версии в качестве индекса волатильности использовалось стандартное отклонение. В октябре 1995 г. Чанд изменил VIDYA, выбрав в качестве индекса волатильности новый осциллятор ценовых моментов Чанда (CMO).

VIDYA рассчитывается по следующей формуле:

Здесь:

F — фактор сглаживания, рассчитываемый по формуле

N - количество периодов для экспоненциального скользящего среднего (EMA);

CMO_i - абсолютное текущее значение осциллятора ценовых моментов Чанда (CMO);

VIDYA_i1 - значение VIDYA в предыдущем периоде.

Обычно в торговле используется не сам VIDYA, а его верхняя и нижняя границы (полосы), расположенные на N % выше и ниже индикатора.

VIDYA может использоваться для определения рыночного тренда:

• когда рыночная цена пересекает верхнюю полосу VIDYA, это может означать начало восходящего тренда;
• когда рыночная цена пересекает нижнюю полосу VIDYA, это может означать начало нисходящего тренда.

VIDYA генерирует сигналы к покупке и продаже, когда цена пересекает верхние и нижние полосы:

• когда цена пересекает верхнюю полосу VIDYA, это можно считать сигналом к покупке;
• когда цена пересекает нижнюю полосу VIDYA, это можно считать сигналом к продаже.

Простое скользящее среднее
Экспоненциальное скользящее среднее
Взвешенное скользящее среднее
Взвешенное по объёму скользящее среднее
Адаптивная скользящая средняя Кауфмана
Двойная экспоненциальная скользящая средняя (DEMA)
Тройная экспоненциальная скользящая средняя - Triple exponential moving average (TEMA)
Сглаженная скользящая средняя - Smoothed Moving Average (SSMA)
Синус-взвешенная скользящая средняя - Sine-Weighted Moving Average (SWMA)
Треугольная скользящая средняя