Индикатор Hull Moving Average (HMA) – скользящая средняя Халла. Автор – австралийский трейдер, математик, финансист, аналитик Алан Халл (Alan Hull).
Со слов самого Алана Халла, работая над совершенно другим индикатором, он озадачился решением проблемы отставания скользящих средних от цены, в конечном итоге все это вылилось в новый индикатор Hull Moving Average, который был представлен на суд общественности в 2005 году.
Чтобы понять, как исключил запаздывание скользящей средней Алан Халл, давайте возьмем 10 чисел (периодов) от 0 до 9. Среднее арифметическое этих чисел, то есть значение простой скользящей средней будет составлять 4,5:
Среднее число 4,5 значительно отстает от последнего числа 9. Если представить, что вместо этих цифр будут значение цены, то вы видите, как она сильно отстает от реальной цены.
Алан Халл предложил сократить в два раза срок отставания (общий период), то есть применить расчет средней к последним пяти числам:
В результате получили число 7, это уже куда ближе к фактической цене, но на этом Алан не остановился, он добавил к числу разницу между двумя средними числами 2,5 (7–4,5=2,5). В сумме получили 9,5 (7+2,5), с излишней перекомпенсацией на 0,5. Но эта сверхкомпенсация возмещает результат отставания вложенного в усреднение. В итоге Алан Халл нашел идеальный баланс между запаздыванием и сглаживанием, что практически исключило отставания скользящей средней от цены.
Мы рассмотрели на примере расчета простой скользящей средней, в индикаторе НМА используется взвешенные скользящие.
Формула для скользящей средней Халла использует две различные взвешенные скользящие средние (WMA) цены, а также третью WMA для сглаживания исходной скользящей средней. Расчет состоит из трех частей. В формулах, перечисленных ниже, «n» обозначает количество периодов, указанное трейдером.
Сначала вычислите две WMA: одну с указанным числом периодов и одну с половиной указанного числа периодов.
WMA1 = WMA(n/2) от цены
WMA2 = WMA(n) от цены
Далее, рассчитайте необработанную (несглаженную) скользящую среднюю Халла.
Raw HMA = (2 * WMA1) - WMA2
Наконец, сгладьте необработанную HMA с помощью другой WMA, на этот раз с квадратным корнем из указанного количества периодов.
HMA = WMA(sqrt(n)) от Raw HMA
Конечно, когда вы делите целое число на два или вычисляете его квадратный корень, в результате вы не всегда получаете целое число. В этом случае мы округляем результат до ближайшего целого числа, чтобы мы могли использовать его в качестве количества периодов при вычислении взвешенных скользящих средних.
Скользящая средняя Хала отлично работает на малых и средних периодах, наиболее стабильные результаты дают периоды свыше 20. Недостаток индикатора Халла в том, что в качестве средней скользящей он не совсем соответствует реальности: его значение средней цены получается серьезно завышенным, а потому для малых периодов оказывается опасным. Пересечение линии HMA с другими средними нельзя использовать как торговый сигнал.
Индикатор Hull MA хорошо отслеживает общую тенденцию и наиболее эффективен как фильтр разворота, поэтому его сигналы на закрытие позиции гораздо точнее, чем опережающие сигналы - на вход. Для стабильной торговой стратегии HMA обязательно нужно комбинировать с осцилляторами, причем настройки возможного сдвига цены должны быть согласованы.
Комментариев нет:
Отправить комментарий