Скользящее среднее значение Уайлдера было разработано Дж. Уэллсом Уайлдером и описана в его книге 1978 года: «Новые концепции в технических торговых системах». Индикатор рассчитывается путем изменения исходной экспоненциальной скользящей средней.
Формула расчёта WWMA имеет следующий вид:
По формуле видно, что скользящая Уайлдера не что иное, как экспоненциальная скользящая средняя – WWMA(n)=EMA(2n−1).
Экспоненциальное скользящее среднее
Взвешенное скользящее среднее
Взвешенное по объёму скользящее среднее
Адаптивная скользящая средняя Кауфмана
Двойная экспоненциальная скользящая средняя (DEMA)
Тройная экспоненциальная скользящая средняя - Triple exponential moving average (TEMA)
Сглаженная скользящая средняя - Smoothed Moving Average (SSMA)
Синус-взвешенная скользящая средняя - Sine-Weighted Moving Average (SWMA)
Треугольная скользящая средняя
Скользящее среднее с динамическим периодом усреднения Чанда
Фрактально-адаптивная скользящая средняя - Fractal Adaptive Moving Average (FRAMA)
Скользящая средняя Халла - Hull Moving Average (HMA)
Комментариев нет:
Отправить комментарий