Переменная скользящая средняя (Variable Moving Average, VMA) — это обычная экспоненциальная скользящая средняя
EMAt(α)=α⋅pt+(1−α)⋅EMAt−1,
в которой параметр сглаживания α регулируется автоматически, в зависимости от волатильности ценовых данных. Чем волатильность выше, тем чувствительнее постоянная сглаживания, используемая для расчета. Чувствительность повышается за счет присваивания большего веса текущим данным.
Индикатор VMA описан в статье Тушара Чанда (Tushar Chande), опубликованной в мартовском номере журнала “Technical Analysis of Stocks and Commodities” за 1992 год.
В стандартном варианте коэффициент α вычисляется по формуле:
α=0.078⋅VR,
где VR — коэффициент волатильности (Volatility Ratio).
Коэффициент волатильности может определяться различными способами, например, с помощью индикатора VHF(12).
Простое скользящее среднее
Экспоненциальное скользящее среднее
Взвешенное скользящее среднее
Взвешенное по объёму скользящее среднее
Адаптивная скользящая средняя Кауфмана
Двойная экспоненциальная скользящая средняя (DEMA)
Тройная экспоненциальная скользящая средняя - Triple exponential moving average (TEMA)
Сглаженная скользящая средняя - Smoothed Moving Average (SSMA)
Синус-взвешенная скользящая средняя - Sine-Weighted Moving Average (SWMA)
Треугольная скользящая средняя
Скользящее среднее с динамическим периодом усреднения Чанда
Фрактально-адаптивная скользящая средняя - Fractal Adaptive Moving Average (FRAMA)
Скользящая средняя Халла - Hull Moving Average (HMA)
Экспоненциальное скользящее среднее
Взвешенное скользящее среднее
Взвешенное по объёму скользящее среднее
Адаптивная скользящая средняя Кауфмана
Двойная экспоненциальная скользящая средняя (DEMA)
Тройная экспоненциальная скользящая средняя - Triple exponential moving average (TEMA)
Сглаженная скользящая средняя - Smoothed Moving Average (SSMA)
Синус-взвешенная скользящая средняя - Sine-Weighted Moving Average (SWMA)
Треугольная скользящая средняя
Скользящее среднее с динамическим периодом усреднения Чанда
Фрактально-адаптивная скользящая средняя - Fractal Adaptive Moving Average (FRAMA)
Скользящая средняя Халла - Hull Moving Average (HMA)
Комментариев нет:
Отправить комментарий